Historien för denna fyr, som är Estlands och även Östersjöns och Baltikums äldsta fyr, började för mer än för 500 år sedan när Hansaförbundet behövde ett sjömärke. Nordeuropas viktigaste handelsväg i öst-västlig riktning passerade Dagö och köpmännen besvärades ofta av försvunna fartyg på Östersjön. Då byggdes Kõpu fyr som skulle varna fartygen för Hiiu grund. Fyren byggdes i Dagös högsta punkt, 67 meter över havet. Fyrens höjd är 36 meter från marken och fyrelden lyser på 102,6 meters höjd över havet, som är den högsta i hela Östersjön.